有连云 2025-04-02 13:16 3446阅读
截至2025年4月2日 10:58,30年国债指数ETF(511130)上涨0.30%,最新价报108.88元,盘中成交额已达11.63亿元,换手率18.06%,市场交投活跃。
规模方面,30年国债指数ETF最新规模达64.15亿元。
资金流入方面,30年国债指数ETF近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”2.23亿元,日均净流入达4454.58万元。
数据显示,杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF最新融资买入额达8911.90万元,最新融资余额达1.79亿元。
绝对收益方面,截至2025年4月1日,30年国债指数ETF自成立以来,最高单月回报为5.35%,最长连涨月数为4个月,最长连涨涨幅为10.58%,涨跌月数比为8/4,上涨月份平均收益率为1.90%,月盈利百分比为66.67%,月盈利概率为71.30%,历史持有1年盈利概率为100.00%。
超额收益方面,截至2025年4月1日,30年国债指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.00%。
回撤方面,截至2025年4月1日,30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%,相对基准回撤1.28%。
费率方面,30年国债指数ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%。
跟踪精度方面,截至2025年4月1日,30年国债指数ETF近1年跟踪误差为0.064%。
信达证券指出,从方向上看,我们认为往年二季度基于基本面预期修正给债券市场带来的行情在2025年仍有望重演。但由于3月经济数据的读数可能不弱,市场对于基本面的分歧弥合仍然需要时间,外部环境的不确定性尚未显现的状态下,而央行短期稳债市的态度也仍在坚持,10年期国债在1.8%的位置附近可能也存在一定的反复,短期可以维持中性态度,现阶段仍然推荐关注存单与2-3年的信用债,以及票息相对较高的5-7年政金债。但随着基本面压力的显现,央行降成本的优先级仍有望逐步抬升,利率下行的趋势可能会逐步强化,我们预计这在4月中旬经济数据的潜在冲击后有望更加明朗,现阶段仍需重点关注4月2日对等关税措施的相关影响,以及跨季后资金价格的中枢能否继续回落。
30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数,上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中,选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本,以反映沪市相应期限国债的整体表现。
数据显示,截至2025年3月31日,上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债06(2400006)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024),前十大权重股合计占比96.17%。
来源:有连云
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