2025年4月3日 ，国债期货大幅高开，30年期主力合约涨1.21%，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.08%。

债券ETF方面，截至10:01，30年国债指数ETF(511130)上涨1.05%， 冲击3连涨。最新价报110.51元，盘中成交额已达9.12亿元，换手率13.56%，市场交投活跃。

规模方面，30年国债指数ETF最新规模达66.68亿元，创近1年新高。

份额方面，30年国债指数ETF最新份额达6092.17万份，创近1年新高。

资金流入方面，30年国债指数ETF最新资金净流入1.95亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”4.06亿元，日均净流入达8120.91万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF前一交易日融资净买额达1300.03万元，最新融资余额达1.92亿元。

绝对收益方面，截至2025年4月2日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为71.00%，历史持有1年盈利概率为100.00%。

超额收益方面，截至2025年4月2日，30年国债指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.20%。

回撤方面，截至2025年4月2日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。

费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年4月2日，30年国债指数ETF近1年跟踪误差为0.065%。

华创证券指出，总结来看，一季度央行态度和权益风险偏好提振是驱动债市运行的核心因素。1月初至春节前，央行监管趋严以及资金收敛驱动短端率先调整，长端在配置盘保护下表现持稳；春节后至3月17日，货币“适度宽松”的预期修正与权益行情对债市形成压制，机构预防性赎回和资金价格维持高位导致债市做多逻辑明显松动，收益率上行至季度高点；3月17日以来，央行资金面维持“贵但平稳”的状态，权益行情暂缓，收益率向下修复。

30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。

数据显示，截至2025年3月31日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债06(2400006)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比96.17%。